Rsi Trading System Metastock

Un simple RSI Pullback Trading System Les traders du système peuvent vouloir tester cette méthodologie, qui est basée sur un facile à suivre retrait RSI et a généré de très bons résultats dans une longue étude de backtest qui a couvert à la fois bull et les marchés baissiers. Vous voulez vous épargner la peine de chercher le système parfait d'échange d'actions. Êtes-vous à la recherche d'un moyen simple, temps et stress testés pour gagner des profits réguliers, simplement en cliquant sur quelques boutons dans votre plate-forme de négociation ou compte de courtage en ligne Même si il n'existe pas de systèmes parfaits de négociation ou des méthodologies et même si le flux de Bulletins douteux bulletin consultatif n'arrêtera jamais d'arriver dans votre boîte aux lettres, il ya vraiment des systèmes commerciaux disponibles pour vous qui sont simples à utiliser et qui sont susceptibles de fournir des bénéfices stables sur de longues périodes de temps. Non, il ne sera pas aussi simple que de frapper un bouton ou deux, et oui, vous devez avoir la force psychologique d'exécuter fidèlement de telles méthodes (si vous pouvez suivre quelques règles simples tout le temps, pas d'exceptions) si vous espérez récolter Les gains possibles en négociant une approche structurée, disciplinée et systématique à la négociation du marché boursier. Heres un bref regard sur une façon d'accomplir cela. À l'aide d'une exploration MetastockTradeSim de base, j'ai mis en place un système de retrait de l'indice de force relative (RSI) simple, qui prend de longs métiers seulement et tente de profiter d'un mouvement rapide dans un stock donné. Une centaine de stocks de grande capitalisation ont été utilisés dans le test de près de 20 ans, avec tous les stocks utilisés ayant été répertoriés depuis au moins le 1er janvier 1991. Heres le code pour l'exploration RSI pullback dans Metastock. Si vous n'utilisez pas, Metastock, ce ne sera pas beaucoup pour vous, mais vous devriez être en mesure de faire une étude similaire dans votre plateforme de négociation de choix. Colonne A Nom: CLOSE Colonne A Code: CLOSE Colonne B Nom: Long Colonne B Code: (Croix (RSI (5), 18) ET CMF (89) gt (0)) Colonne C Nom: (75, RSI (5))) En termes simples, tout ce que l'exploration cherche sont des actions avec un fort flux de trésorerie à long terme (dans ce cas, basé sur un indicateur de flux de trésorerie Chaikin de 89 jours) Un certain degré. Les utilisateurs de Metastock peuvent simplement copier et coller le code dans Metastock Explorer les utilisateurs d'autres paquets de développement de chartingsystem devraient être capables d'adapter facilement le code pour leur propre situation au besoin. En commençant par un solde de compte de départ hypothétique de 20 000, j'ai testé 100 titres à grande capitalisation à compter du 1er janvier 1991 avec cette stratégie de base et a également ajouté un 6 stop stop fixe pour chaque transaction. En outre, j'ai mis en place le backtest pour limiter le nombre maximum de positions détenues à huit et permis pas plus de deux nouvelles positions commerciales à n'importe quel jour de négociation donné, peu importe combien de signaux commerciaux ont été générés. Une affectation fixe de 12,5% de l'avoir du compte par nouvelle position (8 positions x 12,5 étant égale à 100) a également été spécifiée. Enfin, une commission de 0,01 par action a également été incluse dans le mix, qui est similaire aux régimes de prix par action chez Interactive Brokers et TradeStation. Alors, comment le système RSI 5x5 a-t-il fait pendant ce test de près de 20 ans, de toute façon NEXT: Voir ces systèmes Impressionnant Backtest Résultats Poster un commentaire Related Videos on STRATÉGIES Conférences à venir Contactez-nousMetaStock Index Force Relative Index L'indice de force relative (RSI) Un oscillateur très populaire et est largement utilisé. Le RSI mesure la force interne d'une sécurité plutôt que de mesurer la force d'une sécurité par rapport à autre chose comme le suggère le nom. Il compare en fait l'ampleur des gains récents des sûretés avec l'ampleur de ses pertes récentes. Il est couramment utilisé pour repérer les faiblesses dans les tendances existantes et peut fournir des alertes précoces d'un changement de tendance. La formule pour le RSI est dans la formule ci-dessus: U Une moyenne de changement de prix à la hausse D Une moyenne de changement de prix à la baisse Le RSI varie entre 0 et 100 avec 70 et 30 couramment utilisés comme overboughtoversold niveaux. SYNTAX RSI (Data Array, Périodiques) Array de données Ce tableau de données est utilisé pour déterminer la force relative. Périodes Indique combien de périodes sont utilisées pour déterminer la moyenne des mouvements ascendants et descendants. Note: RSI (Périodes) peut également être utilisé, car Metastock va sélectionner le tableau de données de prix de clôture comme valeur par défaut. Voici un exemple utilisant le RSI: Dans l'exemple ci-dessus: Une application plus utile de cet exemple pourrait être: Le RSI doit être supérieur à 30 qui est utilisé comme une ligne de référence commune, avec 70. Une stratégie de base avec le RSI est d'aller longtemps lorsque le RSI traverse plus de 30 et d'aller court quand il croise en dessous de 70. En regardant la figure 3.31, Nous pouvons voir l'indicateur RSI à la base du graphique. Figure 3.31 Indicateur RSI Construire des formules pour ce qui suit: 1. Le RSI (en utilisant 15 périodes) croise la ligne de référence: 2. Le RSI (en utilisant 15 périodes) a augmenté au cours des 3 dernières périodes: Cet article est un extrait de la MetaStock Guide d'étude de programmation. QuotDiscover Le secret simple pour faire Metastock Easy amp Identifier trades rentable Cliquez ici pour trouver plus d'informations sur la MetaStock Programming Study GuideL'étude de cas suivante est à des fins éducatives seulement et n'est pas l'approbation de l'un des concepts décrits dans cet article. Les résultats fournis dans cette étude de cas ne sont pas indicatifs et n'ont aucune incidence sur les résultats qui peuvent être obtenus dans le cadre de la négociation réelle. Les résultats des performances passées ne garantissent pas les performances futures. Il ne faut pas supposer que vous obtiendriez des résultats comparables à ceux reflétés par les résultats décrits dans cet article. Aucune assurance n'est donnée que vous n'entraînerez pas de pertes substantielles, et Compuvision Australia Pty Ltd ne sera pas tenue pour responsable si des pertes sont encourues. La plupart des commerçants voient le Saint Graal des systèmes de négociation comme celui qui produit les métiers rentables 100 pour cent du temps. Cependant, un système commercial qui produit des transactions rentables 100 pour cent est semblable à être en mesure de prédire les mouvements futurs du marché. Comme cela n'est pas pratique en aucune circonstance, cela conduit à la déclaration suivante qui doit toujours être soulignée: - Rien et personne ne peut prédire les mouvements futurs des marchés.148 Si quelqu'un vous dit autre chose, alors ils essaient de vous induire en erreur. Beaucoup de gens qui utilisent l'analyse technique pensent souvent que c'est un substitut pour la boule de cristal regardant. Certains commerçants vont à grands efforts à la recherche du Saint Graal des indicateurs afin de surpasser les marchés: - Je suis désolé de dire qu'il n'y en a pas Cependant, au mieux, nous ne pouvons parler en termes de probabilités et pas absolus. Ce que nous recherchons est une façon de nous donner un avantage sur le marché afin que le bilan de probabilité soit en notre faveur, que nous négociions ou non dans des conditions de marché défavorables. Cela ne signifie pas que nous devons être préoccupés par exactement ce métiers sera rentable et ce qui ne sera. Tant que les pertes sont limitées par de bonnes stratégies de gestion de l'argent, nous pouvons être assurés que, à long terme, nous pouvons négocier avec un système de négociation fiable et rentable qui peut être utilisé sur un vaste marché et qui survivra pendant Périodes de mouvements défavorables sur le marché. Pour ceux qui sont sceptiques sur l'utilisation de l'analyse technique pour concevoir un système commercial rentable ou qui fonctionne bien dans toutes les conditions du marché à travers un large groupe de marché, vous pouvez reconsidérer vos propres philosophies concernant la conception du système commercial après avoir examiné le système commercial suivant. J'ai pris un système commercial existant hors de la boîte à outils Metastock et l'ai modifié. Dans ce cas, j'ai pris l'Equis Bollinger Band Expert et l'ai modifié en remplaçant l'entrée BBand par une stratégie de saisie aléatoire, qui imitait le résultat de lancer une pièce de monnaie. Par exemple un commerce a été pris si vous jeté une pièce de monnaie et le résultat était une tête. Le Equis BBand condition de sortie n'a pas été changé de toute façon. Un vrai simulateur de portefeuille appelé TradeSim a été utilisé pour tester le système afin de modéliser avec précision les conditions commerciales réelles. Metastock a été utilisé pour générer des données commerciales pour le simulateur et le simulateur a utilisé ces données pour tester le système d'une manière qui correspondait à la façon dont un opérateur commercialiserait le système dans la vie réelle selon un ensemble fixe de règles commerciales et de paramètres qui n'étaient pas Modifié au cours de la négociation. Pour générer les données commerciales, une Exploration Metastock spéciale a été utilisée pour générer une base de données commerciale à partir d'un portefeuille de titres qui contenait les 200 premières actions de l'ASX. Notez que certains titres figurant dans la liste ASX200 actuelle peuvent ne pas avoir existé dans le passé, auquel cas aucune donnée commerciale n'aurait été produite avant cette date pour ce titre particulier. La base de données sur le commerce qui en a résulté a été générée sur une période de 16 ans à compter de 1985 et couvrant tout le chemin jusqu'en juillet 2001. Au cours de cette période, plus de 3500 candidats commerciaux ont été générés, mais pas tous ces métiers sont pris au cours d'une simulation de négociation, Être le cas dans la vie réelle. J'ai également inclus un paramètre d'arrêt initial basé sur la gamme vraie moyenne qui a été utilisée pour générer le dimensionnement de position pour le modèle de taille de position basée sur le risque que j'ai utilisé lors de la simulation de ce système commercial. Aucun arrêt de gestion de l'argent n'a été utilisé - la sortie commerciale étant totalement dépendante de l'Equis BBand déclencheur de sortie. Pour rendre le système de négociation plus réaliste, j'ai inclus un coût de transaction total de 40 dollars et redéfini les déclencheurs d'entrée et de sortie de sorte qu'un commerce a été entré et sorti le lendemain des déclencheurs au pire des prix possibles afin de modéliser le pire glissement . The Trade Database Exploration Une exploration Metastock spéciale a été rédigée pour générer une base de données commerciale utilisant un plug-in externe qui contient un générateur de nombres aléatoires ainsi qu'une fonction spéciale qui est utilisée pour écrire tous les candidats commerciaux dans un fichier de base de données propriétaire. L'exploration utilisée pour générer une base de données sur le commerce est présentée ci-dessous. Cet ensemble d'indicateurs utilisés dans l'exploration est appelé une fois pour chaque sécurité de la liste de sécurité d'exploration et les informations commerciales pertinentes sont écrites dans un fichier de base de données propriétaire qui est ensuite utilisé par le simulateur de négociation pour analyse. La liste de sécurité de Metastock Exploration est conçue pour correspondre aux titres du portefeuille d'intérêt, qui sont dans cet exemple les titres SampP ASX 200 premiers. ExitTrigger: Abs (13-BarsSince (Réf (CgtBBandTop (C, 20, S, 2), - 1) et HltRef (H, -1) et Réf (H, -1) gtRef RSI (14) gt65, -1))) lt7 ET Ref (CgtBBandTop (C, 20, S, 1,25), - 1) ET Ref (CltBBandTop (C, 20, S, 2) , -1) ET Ref (H, -1) gtRef (H, -2) ET Réf (RSI (14), - 1) ltValue Lorsque (1, Ref (CgtBB et Top (C, 20, S, 2) Et HltRef (H, -1) et Ref (H, -1) gtRef (H, -2) et Ref (RSI (14) gt65, -1) CltBBandTop (C, 20, S, 1,25)) ltBarsSince (Ref (CgtBBandTop (C, 20, S, 2), - 1) et HltRef (H, 2) ET Réf (RSI (14) gt65, -1)) ET BarsSince (CgtBBandTop (C, 20, S, 2)) gtBarsSince (CltBBandTop (C, 20, S, 1.25)) ExtFml (quotTradeSim. RecordTradesquot, quotRand Entry Résultats d'une véritable simulation de portefeuille TradeSim a été utilisé pour exécuter une véritable simulation de commerce de portefeuille à l'aide de la base de données du commerce ainsi obtenue et des paramètres de commerce suivants: • Bénéfices d'une simulation de portefeuille réelle • Exploitation de Bollinger • Extrémité, LONG, ActualEntryTrigger, EntryPrice, InitialStop, ActualExitTrigger, ExitPrice, Le simulateur de négociation au chalut de la base de données pour les candidats commerciaux appropriés sur la base de la date d'entrée, puis entrer un métier si la taille du poste et le capital commercial disponible lui a permis de le faire. Des positions multiples seraient prises si les capitaux commerciaux disponibles le permettaient et une chaleur de 100 titres permettait d'allouer la totalité du capital commercial à autant de transactions que le capital commercial disponible permettrait. Essentiellement, la simulation du commerce imitait la façon dont un commerçant réel échangeait un système en utilisant un portefeuille de titres. Comparez cela à la façon dont la plupart des testeurs arrière seulement tester un système de négociation sur une seule sécurité, ce qui ne génère que vingt candidats commerciaux, ce qui est à peine suffisant pour faire toute sorte d'hypothèse statistique précise. La simulation commerciale a effectué 289 transactions sur la base de données totale de 3546 transactions qui ont été prises dans l'ordre chronologique et ont été dimensionnées selon le modèle de taille de position utilisé et les capitaux commerciaux disponibles. La simulation du commerce qui en a résulté a produit un journal de transactions (ce qui prend un certain temps à charger), qui contient un journal de tous les détails de négociation par transaction. Un rapport global de simulation du commerce, qui est présenté ci-dessous, a également été généré, qui contient des détails sur tous les paramètres pertinents pour une simulation de commerce de portefeuille unique. Le système a produit une augmentation de 1903 des capitaux propres sur la période de 16 ans, ce qui équivaut à un taux d'intérêt composé annualisé moyen de 20,7. Le retrait maximal a été fixé à 14, ce qui est un résultat tout à fait remarquable étant donné que nous n'utilisons qu'un seul système d'échange à travers un large groupe d'entités de marché sur une longue période. En regardant le tableau des capitaux propres ci-dessous, vous remarquerez qu'une hausse exponentielle de la courbe de capitaux propres sur seize ans, qui est attribuable à la pyramide des bénéfices. Il n'y a pas eu de tirage à court terme important dans les capitaux propres, ce qui prouve également que ce système est à l'abri d'aberrations dans les conditions du marché. Notez précisément comment le crash de 87 et plus récemment le crash de stock tech d'avril 2000 ont eu très peu d'impact sur les capitaux propres. Le tableau de tirage montré plus tard vérifie également ceci. Il s'agit là d'un résultat très remarquable en soi, étant donné que le système a été testé dans le pire dérapage possible Il n'y a pas eu plus de 14 prélèvements en fonds propres comme le montre le graphique ci-dessous et le crash d'octobre 87 n'a pas produit le Abaissement du pic. Le ratio RewardRisk négatif moyen de -0,97 et le ratio RewardRisk graphique montré ci-dessous montre comment le risque a été contenu, ce qui suggère que la stratégie de sortie contient, intégré dans la gestion des risques. Comme le montre le graphique du bénéfice net annuel ci-dessous la plupart des périodes annuelles produit des bénéfices. Notez comment le plus gros bénéfice a été produit en 2000 avec la Bull Run jusqu'à l'accident de stock tech. Cela illustre la bonne conservation du capital ainsi que l'immunité aux aberrations du marché, qui est une caractéristique de tout système commercial robuste. Bien qu'il semble que nous avons développé un système commercial assez robuste et qui correspond à la définition pratique d'un système de négociation du Saint-Graal, nous devons toujours vous demander si les résultats de ce système commercial aurait pu être répété par un autre commerçant commercialisant le même système En utilisant le même portefeuille de titres pour la même période. Une chose à garder à l'esprit est que, bien que nous avons généré une base de données commerciales avec plus de 3500 candidats commerciaux un autre opérateur obtenir les mêmes résultats ou similaires s'ils avaient choisi un ensemble différent de candidats commerciaux de la base de données commerciales - ou auraient-ils fait Une perte nette Pour répondre à cette question, nous devons examiner l'ensemble du système commercial d'un point de vue statistique et c'est ce que nous explorons dans la partie 2 de cet article. TradeSimreg est une marque déposée de Compuvision Australia Pty Ltd. Metastockreg est une marque déposée d'Equis International. Windowsreg est une marque déposée de Microsoft Corporation. Copie de copyright 2000-2016 par Compuvision Australie PL ABN 86 006 574 090 Dernière mise à jour le 31 juillet 2016