Friday, February 17, 2017

Nifty Moving Moyenne Stratégie

Meilleure stratégie de moyenne mobile pour la négociation intraday La plupart des commerçants vous donnera l'instruction d'échanger des passages de base de moyenne mobile et les avantages vont tomber du ciel. En effet, choquant, ce n'est pas exact. Fréquemment les stocks de temps va ticquer plus ou moins de la moyenne mobile à simplement procéder dans la direction essentielle. Cela vous abandonnera sur le mauvais côté de l'entreprise et vers le bas sur vos positions. Voici quelques approches à l'échange de profit de la SMA. La moyenne mobile simple est probablement l'une des formes les plus élémentaires de l'analyse technique. Même les gars fondamentaux du cœur dur auront une chose ou deux à dire sur l'indicateur. Un commerçant doit être prudent, car il ya un nombre illimité de moyennes que vous pouvez utiliser et puis vous jeter les multiples cadres de temps dans le mélange et vous avez vraiment un tableau désordonné. Remarquez comment le stock a eu une évasion sur l'ouverture et fermé près de la haute du chandelier. Un concessionnaire de rupture utiliserait cela comme une chance de sauter dans le train et de repérer leur arrêt sous le bas de la bougie d'ouverture. À l'heure actuelle, vous pouvez utiliser la moyenne mobile pour calibrer la qualité du modèle actuel. Dans cette illustration de contour nous utilisons la moyenne mobile directe de 10 périodes. Pensez-vous comment le contour commence à se renverser alors que la normale commence à se lisser. Un marchand de la foule devrait rester loin de ce genre de mouvement, puisque l'argent dans cette illustration se développe comme les augmentations de stock dans le coût. Maintenant, une fois de plus, si vous avez quelque chose à offrir sur la croix à travers la normale, cela peut fonctionner comme une règle moins fiable, mais sur le long terme, vous allez perdre de l'argent après avoir considéré les commissions. Dans le cas où vous ne me faites pas confiance, essayez juste d'acheter et d'offrir en vue de la façon dont le contour de valeur croise ou en vertu d'une simple déplacement normal. Gardez à l'esprit, sur la chance au hasard que c'était aussi simple que cela, chaque marchand sur la planète profiterait de la main sur la main serrée. Prenons un autre regard sur la moyenne mobile simple et la tendance primaire. J'aime appeler cela la configuration du Saint Graal. C'est la configuration que vous verrez dans les livres et séminaires. Il suffit d'acheter sur le breakout et de vendre quand le stock croise sous l'action de prix. Le tableau ci-dessous est un intraday de Sina Corporation (SINA) du 24 Juin 2011. Regardez comment le tableau des prix reste nettement au-dessus de la moyenne mobile simple de 20 périodes. N'est-ce pas un beau tableau que vous achetez sur l'ouverture à 80 et vendre à la fin à 92. Un profit rapide 15 en une journée et vous n'avez pas à lever un doigt. Le cerveau est une chose drôle. Je me souviens avoir vu un tableau comme celui-ci lorsque j'ai commencé dans le commerce et ensuite je voudrais acheter la configuration qui correspondait à l'activité du matin. Je chercherais le même type d'action de volume et de prix, seulement pour plus tard être claqué dans le visage par la réalité quand mon jeu n'a pas tendance aussi bien. C'est le vrai défi de la négociation, ce qui fonctionne bien sur un graphique, ne fonctionnera pas bien sur l'autre. Rappelez-vous, le 20-SMA a bien fonctionné dans cet exemple, mais vous ne pouvez pas construire un système de fabrication d'argent hors un jeu. Le meilleur signal Forex Profit 200 Jusqu'à 1500 par mois Gtgtgt Safe Futur Stratégies ForexTrading Stratégies Moyennes Moyennes Moteurs de Mouvement Stratégies Moyennes Moteurs Moyennes Mouvantes Moyenne La Manche Moyenne Moteur 8211 a été introduite par Jake Bernstein dans son livre Stock Market Strategies that Work. La moyenne mobile est créée à l'aide de deux moyennes mobiles simples. La première moyenne est une moyenne mobile de dix jours de hauts tandis que la deuxième moyenne est la moyenne mobile de 8 jours des bas. Dans le livre, il n'est pas expliqué pourquoi 10 jours ou 8 jours paramètre est choisi. L'idée d'utiliser deux canaux est de créer un canal dans l'action des prix. Les inférences de tendance sont alors tirées en fonction du positionnement du prix par rapport au canal. Nous inspectons si la stratégie est effectivement rentable. Stratégies de trading Moyenne mobile 8211 Le modèle Jake Bernstein a défini l'entrée et la sortie pour cette technique comme un modèle. Ses règles d'achat et de vente sont mentionnées ci-dessous. Le modèle dans cette technique particulière concerne la fermeture des prix par rapport au canal. Il ne doit pas être confondu avec le terme de modèles commun utilisé dans l'analyse technique. Achetez lorsque le prix se négocie au-dessus du canal pendant 5 jours consécutifs. Haut, bas, ouvert et fermé doit être au-dessus du canal. Vendez lorsque le prix se négocie sous le canal pendant 5 jours consécutifs. Haut, bas, ouvert et fermé doit être en dessous du canal. Il ya certainement quelque mérite dans cette stratégie. Il réduit les whipsaws et capte bien la tendance en permettant au prix d'être volatile. Alors que la logique de cette méthode est bonne, les règles pour l'entrée 8211 sortie en particulier peut être améliorée. Les résultats sur les marchés à distance ne sont pas du tout impressionnants. Dans le prochain billet, nous allons mentionner quelques améliorations sur les fronts d'entrée et de sortie. Dans ce post cependant, nous nous concentrerons sur le test de la méthode originale sur Nifty. Les résultats sont affichés ci-dessous. Stratégies de négociation Moyenne mobile 8211 Nifty Résultats Période d'essai 8211 1er janvier 1995 au 31 décembre 2002 Direction commerciale 8211 Long seulement Total Nombre de métiers 8211 23 Déstockage 8211 40-44 Pour tester l'efficacité de la stratégie, il vaut mieux utiliser l'avantage du recul Et le tester dans les limites de gamme et les périodes tendances. Une stratégie saine, performante dans toutes les conditions du marché. Les commerçants ne devraient pas rester bloqués sur des stratégies qui se comportent bien dans seulement les marchés tendances. Presque tous les systèmes moyens auront de bons résultats sur les marchés à tendance tendancielle. Dans ce cas, cette stratégie ne se déroule pas bien dans les marchés à distance. Entre 1995 amp 2002, Nifty a été portée limite et cette stratégie au cours de cette période offre un retour négatif de 8211 3,3 avec 40 rabat à deux reprises. La courbe d'équité au cours de la même période reflète la phase non tendancielle de Nifty. Pour tout commerçant, c'est totalement inacceptable. Dans le monde réel, très peu de commerçants peuvent effectivement persister avec une stratégie qui a un tirage de 40. Stratégies de négociation Moyenne mobile 8211 Nifty Courant d'actions 1995 8211 2002 Stratégies de négociation Moyenne mobile 8211 Nifty Drawdown 1995 8211 2002 Période d'essai 8211 1er janvier 2003 8211 31 janvier 2014 Direction commerciale 8211 Long seulement Nombre total de transactions 8211 18 Retour 8211 225 Déstockage 8211 15 8211 20 Les résultats de cette stratégie sont meilleurs dans cette phase. Mais, il ne faut pas oublier que cette période a été témoin d'un marché haussier. Presque tout ce qui avait une espérance positive aurait bien fonctionné au cours de la même période. Si vous inspectez la courbe des capitaux propres depuis 2010, vous verrez que la stratégie a de nouveau réalisé en dessous de la moyenne. C'est parce que depuis Décembre 2010, Nifty a largement été dans une gamme. Clairement dans le marché de gamme limitée, cette stratégie échoue. Stratégies de trading Moyenne mobile 8211 Nifty Equity Curve 2003 8211 2014 Stratégies de négociation Moyenne mobile 8211 Nifty Drawdown 2003 8211 2014 Pros de la stratégie 1. Whipsaws sont moins 2. Nombre de transactions exécutées est moins 3. Prend la volatilité en compte Contre de la stratégie 1. Ne fonctionne pas bien dans les marchés liés à la portée 2. Ces tirages importants sont inacceptables 3. L'entrée est prise lorsque le prix a déjà rallié et la sortie est souvent signalée en retard. Même si le concept est bon, il a certainement besoin d'améliorations. Tout en maintenant le nombre de métiers relativement petit, les prélèvements doivent être réduits et la rentabilité doit être améliorée. La performance de la stratégie devrait également être bonne dans toutes les conditions du marché. Dans le prochain message, nous allons faire quelques améliorations à cette stratégie et verrez si elle peut être faite pour fonctionner pour toutes les conditions du marché. MOYENS MOYENS Les moyennes mobiles sont l'un des outils les plus populaires et faciles à utiliser à la disposition de l'analyste technique. Ils lissent une série de données et de le rendre plus facile à repérer les tendances, quelque chose qui est particulièrement utile dans les marchés volatils. Ils forment également les éléments constitutifs de nombreux autres indicateurs techniques et superpositions. Les deux types les plus populaires de moyennes mobiles sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA). Ils sont décrits plus en détail ci-dessous. Moyenne mobile simple (SMA) Une moyenne mobile simple est formée en calculant le prix moyen (moyen) d'un titre sur un certain nombre de périodes. Bien qu'il soit possible de créer des moyennes mobiles à partir des points de données Open, High et Low, la plupart des moyennes mobiles sont créées à l'aide du cours de clôture. Par exemple: un SMA de 5 jours est calculé en ajoutant les cours de clôture des 5 derniers jours et en divisant le total par 5. Le calcul est répété pour chaque barre de prix sur le graphique. Les moyennes sont ensuite jointes pour former une ligne de courbure lisse - la ligne moyenne mobile. Poursuivant notre exemple, si le prix de clôture suivant est en moyenne de 15, cette nouvelle période serait ajoutée et le jour le plus ancien, soit 10, serait supprimé. La nouvelle SMA de cinq jours serait calculée de la façon suivante: Au cours des 2 derniers jours, la SMA est passée de 12 à 13. Au fur et à mesure que de nouveaux jours seront ajoutés, les jours précédents seront soustraits et la moyenne mobile continuera de se déplacer au fil du temps. Dans cet exemple. En utilisant les cours de clôture. Le jour 10 est le premier jour possible pour calculer un SMA de 10 jours. À mesure que le calcul se poursuit, le jour le plus récent est ajouté et le jour le plus ancien est soustrait. La SMA de 10 jours pour le jour 11 est calculée en additionnant les prix du jour 2 au jour 11 et en divisant par 10. Le processus de calcul de la moyenne passe ensuite au lendemain où le SMA de 10 jours pour le jour 12 est calculé en additionnant les prix Du jour 3 au jour 12 et en divisant par 10. Le graphique ci-dessus est un graphique qui contient la séquence de données dans le tableau. La SMA commence le jour 10 et se poursuit. Cette illustration simple met en évidence le fait que toutes les moyennes mobiles sont des indicateurs en retard et sera toujours derrière le prix. Le prix est en baisse, mais la SMA. Qui est basé sur les 10 derniers jours de données, reste supérieur au prix. Si le prix était en hausse, la SMA serait très probablement en dessous. Étant donné que les moyennes mobiles sont des indicateurs en retard, elles entrent dans la catégorie des indicateurs de tendance. Lorsque les prix sont à la hausse, les moyennes mobiles fonctionnent bien. Toutefois, lorsque les prix ne sont pas tendances, les moyennes mobiles peuvent donner des signaux trompeurs. Calcul de la moyenne mobile exponentielle Les moyennes mobiles exponentielles peuvent être spécifiées de deux façons - en tant qu'EMA basée sur les pourcentages ou comme EMA basée sur une période. Une EMA basée sur les pourcentages a un pourcentage comme paramètre unique tandis qu'une EMA basée sur une période a un paramètre qui représente la durée de l'EMA. La formule pour une moyenne mobile exponentielle est: EMA (courant) ((Prix (courant) - EMA (préc)) x Multiplier) EMA (prev) Pour une EMA basée sur les pourcentages, le multiplicateur est égal au pourcentage EMAs spécifié. Pour un EMA basé sur une période, le multiplicateur est égal à 2 (1 N) où N est le nombre spécifié de périodes. Par exemple, un Multiplicateur EMA de 10 périodes est calculé comme suit:


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