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Qu'est-ce que les cotes me disent en fait Les cotes de contenu décrivent l'âge minimum pour lequel le contenu est approprié. Cela n'indique pas que l'application a été spécifiquement conçue pour cet âge ou si un certain niveau de compétence est nécessaire pour jouer ou utiliser l'application. Où puis-je trouver les notes de contenu Vous trouverez les notes de contenu sur chaque page d'application ou de jeu. Pourquoi certaines applications ou jeux ne sont-ils pas classés? Si une application ou un jeu n'a pas de note, cela signifie qu'il n'a pas encore été évalué ou qu'il a été évalué et que vous travailliez pour mettre à jour la page. Rating Systems Softonic utilise les systèmes de classification par PEGI et ESRB. Les notes que vous voyez peuvent varier selon le pays ou la région. Articles Calculatrice de tarification d'options Option Calculatrice de tarification est un bon logiciel gratuit uniquement disponible pour Windows, qui fait partie de la catégorie Logiciel d'entreprise avec sous-catégorie Finances (plus précisément Stock Exchange). Pour en savoir plus sur la Calculatrice de tarification d'options À propos du téléchargement, la Calculatrice de tarification d'options est un programme élégant qui nécessite moins d'espace libre que la plupart des programmes de la catégorie Logiciel d'entreprise. C'est un programme téléchargé fréquemment en Inde, en Thaïlande et à Hong Kong. Depuis que nous avons ajouté ce logiciel à notre catalogue en 2006, il a déjà réalisé 6 357 téléchargements, et la semaine dernière il a réalisé 7 installations. Sa version actuelle est 4.1.29 et il a été mis à jour sur 532010. Il est disponible pour les utilisateurs avec le système d'exploitation Windows 98 et versions précédentes, et il est seulement disponible en anglais. Modifications récentes Mise à jour: Vous pouvez maintenant fermer des métiers individuels lorsque vous détenez plusieurs postes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le commerce Close Position Close Single Trade. Seul le commerce sélectionné sera affiché et prêt à être fermé. Ajouté: Vous pouvez maintenant convertir un métier unique en une stratégie sans avoir besoin d'entrer dans un commerce d'options. Cliquez avec le bouton droit sur un commerce Convertir en stratégie unique. Vous pouvez maintenant faire un clic droit sur le métier et ajouter une autre jambe à la stratégie de tout type. Cela permet aux paires de négociation ou d'autres stratégies qui utilisent deux métiers, mais pas nécessairement un commerce d'option. Mise à jour: Les actions de la bourse indienne utilisent maintenant. NS au lieu de. NA pour Yahoo mises à jour des prix. 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La calculatrice peut utiliser trois modèles d'évaluation des options pour caculer les prix: Black-Scholes prix des options, Binomial prix des options américaines et option Binomial options européennesOptionsNET Logiciel analytique pour les options Trading Nouvelles optionsNET 11.0 - vous permet maintenant d'analyser Iron Condors, Butterflys, Calendar Spreads, Straddles, Ratio Écrire des Spreads, Calendrier Puts, Strangles et plus encore. OptionsNET est conçu pour les opérateurs d'options pour leur permettre des options de prix, d'estimer la volatilité historique et implicite, ainsi que d'estimer les Grecs. La dernière version d'OptionsNET convient aux quants (analystes quantitatifs), aux courtiers, aux banques d'investissement, aux opérateurs d'options et à d'autres systèmes de négociation d'écriture qui souhaitent développer des logiciels pour des systèmes d'échange de prix d'options rapides. Regardez combien il est facile de construire votre propre application pour analyser Iron Condors, Butterflys, Calendar Spreads, Straddles, Ratio Write Spreads, Calendrier Puts, Strangles et plus encore. Profit-Loss Chart produit à partir des résultats d'OptionsNET. Graphique Iron-Condor généré à l'aide de OptionsNET 11.0 OptionsNET 11.0 introduit de nouvelles fonctionnalités puissantes pour calculer les fourchettes de profits et pertes pour les positions option multi-jambes. Cette nouvelle version vous permet d'évaluer rapidement la position totale, les Grecs, les points de rupture et plus encore. Notre nouveau système d'analyse des options multi-jambes est si flexible et puissant, que vous pouvez même créer votre propre position, même si personne d'autre n'a pensé à un nom pour cela. Entrez simplement les détails de position pour chaque étape de la position d'option et laissez notre Logiciel de calculer les détails. 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Avec notre logiciel facile à utiliser, mais puissant, y compris les applications de démonstration avec le code source, soutenu par notre support top notch, vous serez en mesure de construire des applications pour le prix des options d'actions, les matières premières et les devises en quelques minutes, pas jours. OptionsNET est très rapide, mais facile à utiliser. Dans une seule ligne de code, vous pouvez ajouter des prix dérivés à votre application. Si vous êtes à la recherche d'un complément Excel, le complément OptionsX Excel peut vous intéresser. OptionsNET et OptionsX incluent un code source d'exemple complet et des SDK pour créer des calculatrices de prix d'options et des applications de négociation d'options dans Visual Basic, Visual C, Visual C et plus. Vous pouvez calculer la volatilité implicite et historique des valeurs grecques et grecques, en utilisant la formule Black-Scholes, le modèle Binomial Cox-Ross-Rubenstein et d'autres. 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Pour chacun des modèles de tarification, la volatilité implicite et l'écart de volatilité pour les options d'achat et de vente peuvent être déterminées. Capture d'écran d'une application intégrée à Visual Basic utilisant OptionsNET. OptionsNET inclut des exemples d'applications avec le code source dans Visual Basic. Net. Vous pouvez rapidement voir à quel point il est facile de prix et d'analyser les données d'options en utilisant OptionsNET. OptionsNET est fortement nommé, il peut donc facilement être ajouté au GAC (Global Assembly Cache). OptionsNET est écrit en C avec une vitesse et une fiabilité maximales et peut être utilisé dans un large éventail d'applications prenant en charge la norme. NET. Cela inclut Visual Basic. NET, Visual C et plus encore. La version d'essai d'OptionsNet est limitée: vous ne pourrez accéder aux fonctions Black-Scholes qu'avec la version d'essai. Cependant, il est possible de développer des applications d'essai pour tester vos idées. Si vous avez besoin de prix American Options en utilisant le modèle Binomial (Cox-Ross-Rubenstein), ou faire des prix à terme, puis en achetant la version complète, vous pouvez obtenir la pleine capacité. La formule de tarification des options Black-Scholes peut être utilisée pour calculer les prix des options de vente et d'achat en fonction du prix actuel de l'action, du prix d'exercice du titre à une date future, du taux d'intérêt sans risque et de l'écart-type de Le journal des rendements du cours des actions (la volatilité). Un certain nombre d'hypothèses sont faites lors de l'utilisation de la formule Black-Scholes. Il s'agit notamment: le prix des actions a une distribution lognormal, il n'ya pas d'impôts, les coûts de transaction, les ventes à découvert sont autorisés et la négociation est continue et sans friction, il n'ya pas d'arbitrage, la dynamique des prix des actions sont donnés par un mouvement brownien géométrique et le taux d'intérêt Est sans risque pour tous les montants empruntés ou prêtés. Il est possible de prendre en compte les taux de dividende pour la sécurité. Les options américaines diffèrent des options européennes par le fait qu'elles peuvent être exercées avant la date d'expiration. Cela signifie que la formule de tarification des options Black-Scholes ne convient pas à ce type d'option. Au lieu de cela, l'algorithme Cox-Ross-Rubinstein Binomial est préféré. Optionsnet met en œuvre l'algorithme de prix binomial pour le prix des options américaines. Utilisé pour calculer les prix des options de vente et d'achat sur la base du prix actuel de l'action, du prix d'exercice du titre à une date future, du taux d'intérêt sans risque, de l'écart-type du journal des rendements des actions (volatilité ) Et, le cas échéant, le taux de dividende. Volatilité implicite Étant donné le prix de l'option, il est possible de trouver la volatilité impliquée par ce prix. C'est ce qu'on appelle la volatilité implicite et il a un certain nombre de caractéristiques qui ont été utilisées pour identifier les possibilités de négociation. Optionsnet met en œuvre la fonctionnalité de volatilité implicite pour les options américaines et européennes en utilisant respectivement les méthodes Binomial et Black-Scholes. La volatilité implicite peut être calculée pour les puts et les appels sur une gamme de prix d'exercice différents. Fait intéressant, il est courant que la volatilité implicite varie dans cette fourchette. Tracer la volatilité implicite par rapport au prix d'exercice entraîne une courbe appelée le sourire de la volatilité. Cela est dû au fait qu'il est courant pour les appels d'argent et met à avoir des volatilités implicites plus élevées. Lorsqu'il ya une différence entre les volatilités implicites en utilisant l'équivalent de l'argent appels et met, c'est ce qu'on appelle la volatilité oblique. L'interprétation de l'obliquité constitue la base de certaines activités commerciales. Si l'on considère le rapport de la volatilité de l'appel à la volatilité de la pondération, une valeur supérieure à un peut impliquer que les appels sont plus élevés que les puts avec un biais de prix à la hausse résultant et vice versa, Un ratio de volatilité de l'appel à la vente inférieur à un peut impliquer que les appels sont moins élevés que les puts, ce qui entraîne un biais de prix à la baisse. Des ratios de désalignement élevés peuvent indiquer une augmentation de la demande pour les puts, c'est-à-dire qu'il y a relativement plus de puts achetés et d'appels vendus, que des puts vendus et des appels achetés. L'analyse et l'interprétation de l'écart de volatilité devraient être entreprises avec le soin et la diligence voulus et il appartient aux négociants qualifiés et professionnels. Références F. Black et M. Scholes, The Fixing of Options and Corporate Liabilities, Political Economy, vol 81, mai-juin, pp. 637-654. J. C. Hull, Options, contrats à terme et autres titres dérivés, deuxième édition, Prentice-Hall: Englewood Cliffs, 1993. Clause de non-responsabilité et risque Les contrats à terme et les options comportent des risques importants. L'évaluation des contrats à terme et des options peut fluctuer et, par conséquent, les clients peuvent perdre plus que leur placement initial. En aucun cas, le contenu présenté sur ce site Web, les liens associés, les fichiers et logiciels, la documentation d'aide et les informations connexes fournies par nous, les résultats obtenus par l'utilisation de logiciels fournis par nous ou le contenu des exemples d'applications de code source doivent être interprétés comme Une garantie expresse ou implicite de Windale Technologies que vous profiterez ou que des pertes peuvent ou seront limitées de quelque manière que ce soit. Les résultats passés ne sont pas une indication des performances futures. Les informations fournies sont destinées uniquement à des fins d'information et proviennent de sources jugées fiables. Les informations ne sont en aucun cas garanties. Aucune garantie d'aucune sorte n'est implicite ou n'est possible lorsque des projections de conditions futures sont tentées. Ce logiciel est destiné aux utilisateurs sophistiqués en termes d'options de trading et de programmation. Les utilisateurs doivent connaître les limites des algorithmes utilisés. Il appartient donc au développeur et / ou à l'utilisateur final de déterminer comment, quand et si un modèle est approprié et les résultats obtenus à l'aide d'un modèle. En particulier, les développeurs sont tenus d'assumer ce risque lors de l'utilisation du logiciel et doivent de même passer sur le risque présumé et des informations sur ces risques pour l'utilisateur final afin qu'ils puissent faire leurs propres meilleurs jugements. Windale Technologies recommande spécifiquement que le logiciel ne soit pas utilisé dans une forme quelconque de commerce automatique ou de prise de décision, mais qu'il ne devrait être utilisé que dans une application qui oblige l'utilisateur à prendre des décisions commerciales. Windale Technologies n'est ni un conseiller en placement ni un conseiller en placement. 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